Publicaciones en Finanzas N° 02

Título: "Determinación de Portafolios de Activos Financieros, la Frontera Eficiente y la Línea de Mercado"
Autor: Sergio Bravo Orellana, Ph. D. (c)

Título: "Aplicación de la Teoría de Portafolio a un Mercado de Tres Activos Financieros"
Autor: Sergio Bravo Orellana, Ph. D. (c)

Editorial: FRI-ESAN Mayo 2005

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Resumen :
Este documento desarrolla los conceptos que permiten aproximarse a la teoría de portafolio en el marco del modelo CAPM ( Capital Assets Pricing Model ). Con el propósito de presentar de manera simplificada las principales relaciones de la conformación de portafolios, en esta parte se simulará un modelo de mercado únicamente dos acciones. Posteriormente, en un modelo adicional, se presentarán las relaciones financieras y matemáticas que permiten conformar portafolios de múltiples acciones, siempre dentro del modelo CAPM.